【FTSE世界国債インデックス】ETFの情報まとめ(構成国・格付け・残存年数・利回り・チャート)


FTSE世界国債インデックスは世界の債券運用の際の基準になっており、これを基にしたETFもたくさん上場しています。

この記事では、FTSE世界国債インデックスの構成国・格付け・残存年数・利回り・チャートについて紹介します。

FTSE世界国債インデックスとは?

FTSE世界国債インデックス(FTSE World Government Bond Index、略称WGBI)とは、主に先進国の国債で、一年以上の残存期間が残っているものからなるインデックスです。

旧称はシティグループ世界国債インデックスでしたが、2017年8月末にロンドン証券取引所グループがシティグループからシティ債券インデックス事業を買収したため、名称が変更されました。

対象となっている国は、北米圏(アメリカ、カナダ、メキシコ)、イギリス、EU圏(ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スペイン、デンマーク、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、ポーランド、オーストリア、ベルギー、アイルランド)、アジア圏(日本、オーストラリア、シンガポール、マレーシア)、イスラエルです。たまにスイス、ポルトガル、南アフリカが加わります。

なお、2021年10月からは中国の国債を採用することを明らかにしています。

機関投資家が債券を運用する際のベンチマークとしても使われているため、債券のインデックスとしてはかなり有名な部類に入ります。

FTSE世界国債インデックスの構成国

以降では、2020年11月末時点のデータを紹介します。

まず、FTSE世界国債インデックスの構成国は以下のようになっています。


なお、グラフ中のEGBIはFTSE EMU Government Bond Index(EGBI)に含まれる国で、EU圏(ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スペイン、フィンランド、ポルトガル、オーストリア、ベルギー、アイルランド)の国です。

その他の国には、カナダ、メキシコ、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、ポーランド、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、イスラエルが含まれます。

概ね、アメリカ、ヨーロッパ、その他の国で1/3ずつを占めており、バランスのとれた構成になっています。

2021年10月からは中国国債が採用され、5%程度を占める見込みとなっています。

FTSE世界国債インデックスの格付け

FTSE世界国債インデックスを構成している国債の格付けのシェアを示します。

A以上のかなり安定的な債券が9割以上を占めているため、デフォルトするリスクがかなり低い国債から構成されています。

なお、格付けはS&P(スタンダード&プアーズ)の格付けを基準としています。

FTSE世界国債インデックスの残存年数

FTSE世界国債インデックスを構成している国債の残存年数を示します。

短期債・中期債・長期債とかなりバランスのとれた構成になっています。

FTSE世界国債インデックス連動型のETF

先述したように、FTSE世界国債インデックスは債券運用のベンチマークとなっているため、これを基準にしたETFもたくさん上場しています。

例えば、東証でも日本を除いたFTSE世界国債インデックス連動型のETF(16772511)、ヘッジありの2512が上場しています。

FTSE世界国債インデックスの利回り・チャート

FTSE世界国債インデックスの長期チャートを示します。参考のため、1677のチャートを使っています。

なお、毎月分配型のETFなので、本ETFに投資した場合、これとは別に配当金が入ります。

先進国の国債で構成されていることもあり、値動きはかなり安定しており、定期的に配当金をゲットしたい投資家にとってはかなり有用なETFだと思います。

ちなみに、ドルベースで見た配当込みのリターンは、ヘッジなしの場合、1年:8.93%、3年:4.54%、5年:4.68%。ヘッジありの場合、1年:5.32%、3年、5.38%、5年:4.34%です。

円ベースで見た配当込みのリターンは、ヘッジなしの場合、1年:3.72%、3年:2.11%、5年:1.24%。ヘッジありの場合、1年:4.07%、3年、3.11%、5年:2.33%です。

こんな投資家におススメ!

先進国の国債で構成されていることから、あらゆる資産クラスの中で最もリスクが低い部類の商品になります。

値動きがかなり安定している上、原資産価値が大きく棄損する確率はかなり低いため、定期的に分配金(配当)収入を得たい投資家におススメです。

現状、日本の銀行の普通預金・定期預金はほぼ金利がつかない状況なので、普通預金・定期預金に余っているお金があるのであれば、FTSE世界国債インデックス連動型のETFに投資しておくのも一つの選択肢だと思います。

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Posted by れおちゃま